Журнал «Банковское дело», №6, 2017

ИНФОРМБАНК

• События, новости, информация  35, 41, 68, 82
• Родом из СССР. Репортаж с церемонии Ежегодной международной премии журнала «Банковское дело» в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина 2
• Годовое собрание Ассоциации региональных банков России 14
• Управление рисками в банковском секторе 21
• Ученый совет 92

Дословно                                                                                                                              

• О критике 94            
• Анонс мероприятий (июнь - июль 2017) 95

АНАЛИТИКА

Регулирование и надзор

• С. А. Андрюшин. Открытый банкинг, кредитная активность, регулирование и надзор 26

В статье анализируется кредитная активность банковского сектора России в 2015–2016 гг. Рассматриваются особенности развития пруденциальной политики Банка России в 2016 г.; возможности и формы перехода кредитных организаций к стратегии открытого банкинга. Выявляются преимущества блокчейна и недостатки биткойна. Обосновывается необходимость децентрализации регулирования и надзора в условиях финансовых инноваций и технологии распределенных реестров.

Abstract. The paper analyses credit activity of Russian banking sector for 2015-2016. Peculiarities development of the Bank of Russia prudential policy in 2016; opportunities and forms of transition of credit institutions to an open banking strategy are considered. Advantages of blockchain and disadvantages of bitcoins are revealed. The necessity of decentralization regulation and supervision under conditions financial innovations and technology of distributed registers is substantiated.

Keywords. TheBank of Russia, banks, bitcoin, blockchain, liquidity deficit/surplus, households, credit activity, supervision, nonfinancial sector organizations, distributed registries, regulation.

Ключевые слова. Банк России, банки, биткойн, блокчейн, дефицит/профицит ликвидности, домашние хозяйства, кредитная активность, надзор, организации нефинансового сектора, распределенные реестры, регулирование.

Анализ и прогноз

• О. И. Лаврушин. Облик банка будущего и тренды в развитии банковской деятельности  36

Банковская деятельность за последние годы под влиянием новых технологий получила заметный импульс развития. Обладая положительными качествами, а также порождая определенные риски, данные технологии одновременно привносят в работу денежно-кредитных институтов некоторые новые черты и даже, как иногда утверждается, меняют их облик. В статье дается общая оценка новых технологий, их положительных и отрицательных сторон, вскрываются проблемы, которые сдерживают развитие банковского сектора. 

Abstract. Banking activities being under the impact of new technology has received a noticeable boost recently. Possessing positive qualities, as well as generating certain risks, these technologies bring to the financial institutions new features, and even change their appearance. This article gives a general evaluation of new technologies, their positive and negative sides, reveal problems that hamper the development of the banking sector.

Keywords. Trends, tendencies, models, advantage, risk, evolution, vulnerabilities, quality, Fintech, regulation, customer-oriented bank, social-oriented bank.

Ключевые слова. Тренды, тенденции, модели, преимущество, риски, эволюция, уязвимые места, качество, финтехи, регулирование, клиентоориентированный банк, банк с социальной ориентацией.

• Т. С. Костин, И. Г. Прокопенко. Онлайн мошенничество: современные угрозы безопасности и прогнозы  43

В 2017 г. рост угроз, связанных с онлайн-мошенничеством, продолжится. В B2C-сегменте – в области мошенничества с персональными данными и онлайн-платежами. В B2B-секторе – в части развития систем информационной безопасности компаний и защиты их данных. Причем в ситуации роста рисков и затрат на их предотвращение перед компаниями встает задача поиска «золотой середины» между эффективными стратегиями противодействия мошенничеству и удобством для добропорядочных клиентов. 

Abstract. In 2017 online fraud threats will continue to grow. In the B2C segment – in the field of identity theft and online payments. In the B2B sector – in the area of development of corporate information security systems and data protection. Under the circumstances, when the risks are increasing alongside with the costs of their prevention, companies are facing the challenge of finding the golden mean between efficient fraud prevention strategies and good customer experience.

Keywords. Fraud, online fraud, fraud prevention, security banks, banking, digital.

Ключевые слова. Мошенничество, онлайн-мошенничество, предотвращение мошенничества, банки, электронная коммерция.

Финансовые рынки

• И. А. Пенкина. Динамика развития российского рынка секьюритизации в контексте тенденций европейского рынка 50

Статья посвящена исследованию состояния российского рынка секьюритизации. Автор проводит сравнительный анализ факторов, влияющих на объем этого рынка в России и Европе. 

Abstract. The article is devoted to the current  trends  on the Russian securitization market. The author conducts a comparative analysis of the factors affecting the volume of this market in Russia and Europe.

Keywords. Securitization market, mortgage loans, securities, changes in legislation, investors.

Ключевые слова. Рынок секьюритизации, ипотечные кредиты, ценные бумаги, изменения в законодательстве, инвесторы.

Организация и управление

• А. В. Александров. Развитие Private Banking: удержание и рост владельцев крупного частного капитала 57

В статье анализируется современное состояние банковского бизнеса по обслуживанию крупного частного  капитала: Private Banking & WealthManagement. Финансовый кризис, геополитические неопределенности и риски, регуляторное давление, фундаментальное снижение доходности заставляют осуществлять трансформацию банковских учреждений и клиентских подразделений с большей оперативностью, чем когда бы то ни было за последние годы. Временной фактор и серьезность трансформационных процессов увеличивают вероятность ошибки, с одной стороны, и не позволяют провести анализ всех возможных вариантов, с другой, что сказывается на эффективности бизнеса. 

Abstract. The article analyzes current Private Banking & Wealth Management banking. Financial crisis, geopolitical uncertainty and risks, pressure of regulator, income reduction force banks transforming and clients divisions faster than ever. Time factor and significance of transforming increase threat of error by one party, cause impediments of different variants analysis by another party, which influences efficiency.

Keywords. Hhigh net wealth asset, trust, client orientation, service strategy of financial institution, banks financial offer and solutions, digital banking, innovation.

Ключевые слова. Крупный частный капитал, доверие, клиентоориентированность, сервисная стратегия компании, финансовый инструментарий банка, цифровой банкинг, инновации.

Банковские риски

• М. Г. Кудрявцева. Стресс-тестирование процентного риска: зачем и как 62

Регуляторные требования к стресс-тестированию процентного риска для российских банков минимальны. Многие банки, основываясь на внутренних потребностях, внедряют расширенные форматы стресс-тестирования, используя различные меры риска, поведенческие компоненты в моделях или сценариях и динамические модели анализа. При этом периодичность, детализация, количество сценариев и параметров зависят, согласно принципу пропорциональности, от масштаба и сложности операций и принимаемых рисков. Обэтомговоритсявстатье. 

Abstract. Russian banks face minimal regulatory requirements for interest rate risk stress-testing. Many of them, according to internal needs, provide advanced stress testing formats, using various risk metrics, behavioral components of models or scenarios, and dynamic analysis. Meanwhile, the frequency, the number of scenarios and parameters, according to the proportionality principle, depends on the bank’s risks and business model complexity.

Keywords. Stress-testing, interest rate risk, scenario analysis, sensitivity test, dynamic modeling, stress scenario.

Ключевые слова. Стресс-тестирование, процентный риск, сценарный анализ, анализ чувствительности, динамическое моделирование, стресс-сценарий.

ПРАКТИКА

Организация и управление

• Мы стремимся стать эталоном в области мобильного банкинга в Польше. Интервью с советником Правления польского mBank Бартошем Виторженцо  70
• А. И. Буш. Ипотечные ценные бумаги - взгляд инвестора  72

Долгие ожидания снижения ключевой ставки регулятором отразились на доходностях облигаций. Произошло значительное увеличение объемов покупок ОФЗ со стороны нерезидентов, доходность российских государственных бумаг достигла минимумов за последние несколько лет. Ситуация на рынке ипотечных ценных бумаг анализируется в статье. 

Abstract. Long expectations of the key rate reduction by the regulator affected the yields of the bonds. There was a significant increase in purchases of OFZ from non-residents, so the yields of Russian government securities reached their lows for the last few years. The situation in the residential mortgage backed securities market is analyzed in the article.

Keywords. Residential Mortgage backed securities, Bonds, mortgage loans, OFZ, investments in Russian mortgage market.

Ключевые слова. Ипотечные жилищные ценные бумаги, облигации, ипотечные кредиты, ОФЗ, инвестиции в российский рынок ипотеки.

• Д. В. Силаев, М. В. Новикова. Мобильные банковские приложения: три критерия оценки 76

Функциональность, удобство и доступность для людей с ограниченными возможностями – три критерия качества мобильного приложения. Авторы статьи предлагают методы, позволяющие оценивать и сравнивать пользовательские качества приложения по этим критериям: опрос по модели Кано, юзабилити-тестирование и экспертная оценка, проверка работы голосовых дикторов. Рассмотреныособенностиипримерыиспользованиякаждогометода. 

Abstract. Functionality, usability and accessibility are three criteria of a mobile application quality. Authors offer the methods methods of application user experience estimation by the specified criteria: Kano model, usability testing and an expert evaluation, checking of screen readers work. Features and some examples of each method usage are reviewed.

Keywords. Usability, functionality, mobile banking applications, Kano model, usability testing, expert evaluation, accessibility, user experience.

Ключевые слова. Юзабилити, функциональность, мобильные банковские приложения, модель Кано, юзабилити-тестирование, экспертная оценка, доступность для людей с ограниченными возможностями, оценка пользовательских качеств.

На адвокатской кухне

• А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Лицензия по возможностям, капитал по потребностям 80

Статья посвящена изменениям в законодательстве в части дифференциации лицензий на осуществление банковской деятельности.

Вопрос – ответ

• Можно ли оспорить условия ипотечного договора спустя несколько лет после его заключения в случае возникновения просрочки? Возможны ли реструктуризация долга или снижение процентной ставки по кредиту?  83

На вопросы читателей отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».