Журнал "Банковское дело" №11.2018

СОДЕРЖАНИЕ № 11, 2018

• События, новости, информация  4, 26, 27, 39, 46, 53, 66, 76, 78, 81, 87
• Мы планируем наращивать свое присутствие в регионах и развивать дистанционные каналы взаимодействия с клиентами. Интервью с вице-президентом и сооснователем MIKRO KAPITAL GROUP Джорджо Парола 2
• Ученый совет 88

Дословно

• О переменах 90
• Анонс мероприятий (ноябрь – декабрь 2018) 91

АНАЛИТИКА

Анализ и прогноз

• Макроэкономический прогноз от Saxo Bank: новый цикл смягчения в условиях суровой реальности 6

Saxo Bank, ведущая финансово-технологическая компания, специализирующаяся на комплексной онлайн-торговле и инвестициях, опубликовала свой прогноз по мировым рынкам и ключевым инвестиционным стратегиям на IV квартал 2018 г. Прогноз включает торговые идеи в отношении акций, FX, валют, сырьевых товаров и облигаций, а также оценку макроэкономических показателей, влияющих на клиентские портфели.

• И. Любименко. Несмотря на повышение ставок, на ипотеку сохранится высокий спрос 10

В статье анализируется ситуация на рынке ипотечных кредитов в России.

Abstract. The article analyzes the situation in the market of mortgage loans in Russia.

Keywords. Mortgage loans, mortgage interest rate, banks, borrowers, new financial technologies.

Ключевые слова. Ипотечные кредиты, процентная ставка по ипотечным кредитам, банки, заемщики, новые финансовые технологии.

• И. В. Никонов, В. А. Шарова. Корпоративное кредитование: сложности посткризисного восстановления 15 

В статье рассматриваются особенности корпоративного кредитования в России в период экономического спада 2015–2016 гг. и последующего восстановления. Произведена валютная декомпозиция темпов роста корпоративного кредитования. Определен вклад различных видов экономической деятельности в динамику кредитования. Выявлены риски существенного увеличения просроченной корпоративной задолженности в строительстве, операциях с недвижимостью и торговле.

Abstract. The article describes the features of corporate lending in Russia during the recession of 2015-2016 and the subsequent recovery period. The currency decomposition of the corporate lending growth was carried out. The contribution of various types of economic activity to the lending dynamics has been determined. The risk of a significant increase of the past due debt in construction, real estate and trade sector was identified.

Keywords. Corporate lending, banking, credit demand, economic growth, growth decomposition, past due debt.

Ключевые слова. Корпоративное кредитование, банковский сектор, кредитный спрос, экономический рост, декомпозиция темпов роста, просроченная задолженность.

• А. И. Гусев. Санкции против состоятельных россиян совсем не пугают VIP-клиентов российского private banking 20

В статье анализируется проблематика, связанная с собственной оценкой антироссийских санкций на российском рынке private banking. Отечественный private banking весьма спокойно, по своим собственным критериям, оценивает нынешнее усиление санкционного давления и, как показывает практика, располагает апробированными инструментами минимизации соответствующих рисков.

Abstract. The article analyzes the problems associated with its own assessment of anti-Russian sanctions wthin Russian private banking market. Domestic private banking very calmly, according to its own criteria, assesses the current increase in sanctions pressure and, as practice shows, has already implemented proven tools to minimize the risks.

Keywords. Bank, private banking, VIP-clients, anti-Russian sanctions.

Ключевые слова. Банк, private banking, VIP-клиенты, антироссийские санкции.

Банковские риски

• В. Подлесных. Методика расчета процентного риска: международные стандарты и российская практика 28

В статье рассматриваются практические подходы к расчету процентного риска коммерческого банка, которые изложены с учетом последних рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, а также основаны на практическом опыте автора.

Abstract. The article discusses practical approaches to calculating the interest risk of a commercial bank, which are set out taking into account the latest recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision, and are also based on the practical experience of the author.

Keywords. Interest rate risk, trading book, banking book, Economic Value of Equity (EVE), Net Interest Income (NII).

Ключевые слова. Процентный риск, торговый портфель, банковская книга, рыночная стоимость капитала банка, чистый процентный доход (ЧПД).

• М. Старостина, А. Бегер. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 34

В статье рассматриваются наиболее значимые рекомендации ФАТФ, с внедрением которых можно создать механизм эффективного управления риском ОД/ФТ при использовании криптовалют.

Abstract. The article discusses the most significant recommendations of the FATF, with the implementation of which it is possible to create a mechanism for effective risk management of ML / FT when using crypto currencies.

Keywords. Cryptocurrencies, FATF recommendations, banks, financial institutions, legal regulation.

Ключевые слова. Криптовалюты, рекомендации ФАТФ, банки, финансовые учреждения, правовое регулирование.

Финансовые рынки

• В. Ю. Мишина. Актуальные тренды развития биржевой инфраструктуры в ответ на вызовы времени 40

Статья посвящена современным трендам дедолларизации и диверсификации финансовых рынков, которые выработала биржевая финансовая инфраструктура за последние пять лет в сложных внешних условиях. Основное внимание уделяется тенденциям развития валютно-денежного рынка и новым проектам Московской Биржи по расширению клиентской базы, выходу корпораций на валютный и денежный рынки, созданию интегрированного валютного рынка стран ЕАЭС и БРИКС, расширению операций с национальными валютами, развитию рынка облигаций и программам привлечения частных инвесторов.

Abstract. The purpose of this article is to describe present trends for dedollarisation and diversification of the financial markets that have appeared in the exchange financial infrastructure over the last five years amid challenging environment. We focused on the future of the FX Market and Moscow Exchange’s new projects intended to expand its client base, invite new corporations to FX and Money Markets, create the Integrated FX Market of the EAEU and BRICS member countries, facilitate operations in national currencies, develop the bond market and attract private investors.

Keywords. Moscow Exchange (MOEX), FX market, integration, Russian ruble (RUB), national currencies, settlements, volume, bonds, Eurasian Economic Union (EAEU).

Ключевые слова. Московская Биржа, валютный рынок, интеграция, российский рубль, национальные валюты, расчеты, объем торгов, облигации, Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

ПРАКТИКА

Организация и управление

• С. Д. Гукова. Проблемы построения эффективной комплаенс-службы в финансовых институтах 50

Статья посвящена вопросам организации комплаенс-службы в банке

Abstract. The article is devoted to the organization of compliance service in the bank.

Keywords. Compliance, internal control, business reputation, corporate culture.

Ключевые слова. Комплаенс, внутренний контроль, деловая репутация, корпоративная культура.

• С. Норихиро. Как увеличить долю продаж в кредит автомобилей с пробегом 54

В статье анализируется рынок кредитования покупок автомобилей с пробегом.

Abstract. The article analyzes the market for crediting purchases of used cars.

Keywords. Loans, car market, car sales, credit promotion.

Ключевые слова. Кредиты, рынок автомобилей, продажи автомобилей, стимулирование кредитования.

• Е. В. Щеглов, Я. А. Куклина. Методика оценки ликвидности объекта недвижимого имущества как предмета залога в рамках кредитного процесса 57

В рамках кредитного процесса залог объектов недвижимого имущества является широко распространенным способом снижения кредитного риска. Ликвидность объекта недвижимого имущества определяет качество обеспечения и размер суммы выдаваемого кредита, в результате чего методики оценки ликвидности приобретают все большую актуальность. В статье рассматривается методика оценки ликвидности объекта недвижимости на основе четырех факторов: цены 1 кв. м, площади, качественных характеристик объекта (этажность, возраст объекта, физическое состояние, качество отделки), расположения объекта (район местоположения, транспортная доступность, престижность местоположения). В основу методики положена балльно-рейтинговая оценка перечисленных факторов, по итогу которой определяется уровень ликвидности объектов недвижимости. Методика была апробирована на примере 3000 объектов недвижимости.

Abstract. The mortgage security is a common way of reducing credit risk in loan workflow. The liquidity of the real estate object determines the quality of cover and the credit amount so that the liquidity assessing methods take on more importance every day. The article deals with the liquidity assessing methods of real property that are based on four factors: the price of 1 sq.m., area, quality characteristics of the object (number of floors, age of the object, state of repair, finish), the location of the object (location area, transport accessibility, prestige location). The method is based on the point-rating assessment of the presented factors, which determines the level of real property liquidity. The method was tested on the example of 3000 real estate objects.

Keywords. Liquidity, liquidity assessing, real property, loan workflow, collateral assessment, quality of cover.

Ключевые слова. Ликвидность, оценка ликвидности, объект недвижимости, кредитный процесс, оценка залога, качество обеспечения.

• Д. А. Юрин. Процесс цифровой трансформации классического банка 64

Статья посвящена анализу процесса цифровой трансформации в банковском бизнесе.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the digital transformation process in the banking business.

Keywords. Bank, customers, digital transformation, digital technologies, business model.

Ключевые слова. Банк, клиенты, цифровая трансформация, цифровые технологии, бизнес-модель.

• Р. А. Исаев.  Бизнес-архитектура (комплексная модель) современного банка 67

Данная статья посвящена комплексной электронной бизнес-модели современного банка. Приводится большое число примеров содержания бизнес-модели, рассматриваются инструменты и рекомендации по ее разработке.

Abstract. This article covers the basics of complex electronic business model of modern bank. Author describes practical examples of business model’s content, instruments and recommendations for its development.

Keywords. Bank, business model, business process, management, development.

Ключевые слова. Банк, бизнес-модель, бизнес-процесс, управление, разработка.

• Е. Коновалова. Дополнительный доход банка, или Зарабатывающая лояльность 73

Статья посвящена вопросам создания эффективной экосистемы в банке.

Abstract. The article is devoted to the creation of an effective ecosystem in a bank.

Keywords. Bank, customer, cooperation, ecosystem, bank income, customer loyalty.

Ключевые слова. Банк, клиент, сотрудничество, экосистема, доходы банка, лояльность клиентов.

Правовые вопросы банковской деятельность                                                                                                                                        

• Н. К. Бринзевич. Тенденции в законодательстве о передаче взыскателю прав на самостоятельное принудительное исполнение судебных актов 77

В статье рассматриваются возможные изменения в законодательстве, регламентирующие передачу взыскателю прав на самостоятельное принудительное исполнение судебных актов.

На адвокатской кухне

• А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Суд разъяснил, когда клиенту лучше не отказывать 79

В статье рассматривается судебное решение, основанное на презумпции добросовестности клиента, в соответствии с которым на банк была возложена обязанность заключить договор банковского счета с клиентом юридическим лицом.

Вопрос – ответ

• Является ли залог автомобиля по кредиту банка препятствием для удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченной суммы и расторжении договора купли-продажи в связи с обнаруженным существенным недостатком проданной машины? 82