Журнал «Банковское дело», №12, 2017

A− A= A+ 01.12.2017

ИНФОРМБАНК

События, новости, информация 13, 18, 23, 29, 34, 40, 48, 49, 77, 82, 87

Криптовалюты: регулирование эмиссии и обращения. Заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям 2

Ученый совет 92

Дословно

О прощании 94

Анонс мероприятий (январь – февраль 2018) 95

АНАЛИТИКА

Финансовая политика

Д. Мигель. Консолидация долга и другие инструменты реструктуризации проблемной задолженности 4

Статья посвящена проблемам консолидации долга и другим инструментам реструктуризации проблемной задолженности.

Abstract. The article is devoted to the problems of debt consolidation and other instruments of debt problem restructuring.

Keywords. "Bad" loans, debt restructuring, lenders, banks, borrowers, business owners.

Ключевые слова. «Плохие» кредиты, проблемные кредиты, реструктуризация задолженности, кредиторы, банки, заемщики, собственники бизнеса.

И. Ю. Варьяш. Перспективы реструктуризации отложенных выплат населению внутренних государственных долгов 8

Цель статьи – обосновать пути реструктуризации для населения внутренних государственных долгов с отложенными выплатами. Предложена методология реструктуризации непогашенного государственного долга перед гражданами Российской Федерации, включая социально-экономический анализ объективных возможностей, оптимизации долга, выбора финансовых инструментов.

Abstract. The purpose of the article is substantiation of ways of restructuring for the population of domestic public debt with deferred payments. Proposed methodology to solve important national economic tasks of the restructuring of outstanding government debt to the population of the Russian Federation, including socio-economic analysis objective possibilities of debt restructuring, optimization of domestic government debt outstanding to the public, as well as justify the use of long-term financial instruments for restructuring.

Keywords. Public domestic debt, economic and social prognosis, USSR, optimization of the debt, court decisions.

Ключевые слова. Государственный внутренний долг, социально-экономический прогноз, СССР, оптимизация задолженности, судебные решения.

Анализ и прогноз

Г. В. Гребеник. Что ждет за дверью – IFRS 9 2019 14

С 1 января 2019 г. вступят в силу новые правила расчета и учета резервов МСФО 9 (IFRS 9). Об этом много говорят, но, как показывает опыт общения с банками, лишь менее половины из участвующих в изменениях подразделений представляют масштаб задачи. Из общего, принятого описания изменений очень сложно понять глубину изменений. Цель статьи – раскрыть, что на самом деле ждет банки через год.

Abstract. From 1 of January 2019, new rules for the calculation and accounting of IFRS 9 reserves will come into force. Lots of talk about this, but, as experience of communication with banks shows, only less than half of the units participating in the changes represent the scale of the problem. From the general, accepted description of the changes, it is very difficult to understand the depth of changes. The purpose of this article is to reveal what is really waiting for banks in a year.

Keywords. IFRS 9, regulatory reporting, IFRS 9 for banks, IFRS 9 standard.

Ключевые слова. МСФО 9, IFRS 9, регуляторная отчетность, требования ЦБ, МСФО 2019, применение МСФО 9 для банков, новые правила обесценения, 9 стандарт МСФО, инструмент МСФО 9.

А. Поярков. Путеводитель в мире ICO 20

В статье исследуется ситуация на быстрорастущем рынке ICO, оценивается положительная роль рейтинговых агентств.

Abstract. The article examines the situation in the fast-growing ICO market, assesses the positive role of rating agencies.

Keywords. Rating agencies, ICO, project evaluation, ICO rating.

Ключевые слова. Рейтинговые агентства, ICO, оценка проектов.

Н. Ю. Сурова. Новые технологии для экономики будущего: рейтинг проектов и механизмы регулирования в сфере цифровой экономики 24

В статье рассматриваются преимущества развития проектов цифровой экономики, в том числе с использованием технологии блокчейн, а также инвестиционные возможности криптовалют и ICO, представляются существующие методики оценки инвестиционной привлекательности криптовалют и ICO, дается описание авторской методики оценки проектов ICO, а также приводятся предложения по регулированию отрасли с помощью механизмов саморегулирования и путем создания независимого системного достоверного рейтинга на основе технологии блокчейн как основы для эффективного развития новой отрасли экономики.

Abstract. The article discusses the advantages of developing digital economy projects, including the use of blocking technology, as well as the investment opportunities of the Crypto-currency and ICO, present methods for assessing the investment attractiveness of the Crypto-currency and ICO, and the author's methodology for evaluating ICO projects, as well as proposals to regulate the industry through self-regulation mechanisms and the creation of an independent system-based reliable rating based on the technology of blocking as a basis for effective development of a new branch of the economy.

Keywords. Program «Digital Russia», the technology of the blockchain, ICO ((Initial Coin Offering), krip-evalute, tokens, mining, rating, regulation, mechanism of self-regulation.

Ключевые слова. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», технология блокчейн, ICO (Initial Coin Offering), криптовалюта, токены, майнинг, рейтинг, регулирование, механизмы саморегулирования.

Э. В. Картавый. Инструменты снижения затрат на IT 27

В статье анализируется ситуация с распределением затрат на информационные технологии в современном банке. Предлагаются различные методы оптимизации затрат на ИТ, в том числе с использованием ресурсов внешних организаций и облачных технологий.

Abstract. The article presents the analysis of IT cost distribution in modern banks. The author also offers a variety of methods that can be used for IT costs optimization, including those that use third-party resources and cloud technologies.

Keywords. Information technology, IT, outsourcing, cost optimization, database, business applications, support, cloud.

Ключевые слова. Информационные технологии, аутсорсинг, оптимизация затрат, базы данных, СУБД, бизнес-приложения, поддержка, сопровождение, облачные технологии.

Д. А. Игнатьев. Процентная политика ФРС: исторический экскурс и перспективы 30

В статье анализируется процентная политика Федеральной резервной системы США.

Abstract. The article analyzes the interest rate policy of the US Federal Reserve System.

Keywords. The Federal Reserve System, the interest rate, inflation, the dollar rate.

Ключевые слова. Федеральная резервная система, ставка процента, инфляция, курс доллара.

Организация и управление

А. И. Гусев, В. Г. Ермолаев. Изменение общего вектора кибератак заставляет российский private banking пересмотреть сложившиеся методики в области информационной безопасности 35

В статье анализируются проблемы, связанные с построением системы информационной безопасности в подразделениях российского private banking. Проблемы, возникающие при защите внешнего периметра подразделения private banking, отчасти решаемы в рамках общебанковской защиты. Основные сложности для подразделения и банка в целом возникают при обслуживании VIP-клиента, что заставляет заново пересмотреть сам подход к информационной безопасности в российском private banking.

Abstract. The article analyzes the problems associated with the construction of information security system within Russian private banking market. Problems arising from the protection of external perimeter of the private banking units are partly solved in the framework of the main bank protection system. But the main difficulty arises at the servicing VIP-client, which compels us to revise the approach to information security.

Keywords. Bank, private banking, premium banking, VIP-clients, information security.

Ключевые слова. Банк, Private banking, VIP-клиенты, информационная безопасность.

Д. В. Егоров. Финансовые аспекты цифровой экономики 38

Статья посвящена финансовым аспектам цифровой экономики в России и в мире.

Abstract. The article covers financial aspects of the digital economy in Russia and in the world in general with extensive focus on two-sided approach to calculation of its weight in overall economy.

Keywods. Цифровая экономика, валовый внутренний продукт, инвестиции, экспорт услуг.

Ключевые слова. Digital economy, gross domestic product, investment, export of services.

ПРАКТИКА

Больше чем банк. Интервью с директором дирекции корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» В. Щагиной 42

Организация и управление

Ю. В. Корсун. Роль фабрики проектного финансирования ВЭБа в развитии рынков проектного финансирования и синдицированного кредитования 44

В статье анализируется ситуация на рынках проектного финансирования и синдицированного кредитования в России, возможная роль фабрики проектного финансирования ВЭБа в их развитии.

Abstract. The article analyzes the situation in the markets of project financing and syndicated lending in Russia, the possible role of the VEB project financing factory in their development.

Keywords. Project finance, syndicated lending, banks, risks, government support.

Ключевые слова. Проектное финансирование, синдицированное кредитование, банки, риски, государственная поддержка.

В. В. Цой. Кибератаки в кредитно-финансовой сфере 50

Статья посвящена вопросам информационной безопасности бизнеса, в частности, в кредитно-финансовой сфере. Приведены меры противодействия кибератакам, принимаемые Банком России для минимизации риска проведения несанкционированных операций и инцидентов нарушения информационной безопасности. Показаны основные задачи Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT), созданного для организации системы противодействия киберугрозам.

Abstract. The article is devoted to the issues of information security of business, in particular, in the credit and financial sphere. Measures to counter cyberattacks taken by the Bank of Russia to minimize the risk of conducting unauthorized operations and incidents of information security breaches are given. The main tasks of the Center for Monitoring and Responding to Computer Attacks in the Credit and Financial Sphere (FinCERT), created for the organization of a counteraction to cyber threats, are shown.

Keywords. Cyber attacks, cybersecurity, cyberthreats, credit and finance, FinCERT, e-banking.

Ключевые слова. Кибератаки, кибербезопасность, киберугрозы, кредитно-финансовая сфера, FinCERT, электронный банкинг.

Р. А. Исаев. Необходимость и преимущества графического описания бизнес-процессов 58

В статье рассматриваются форматы описания бизнес-процессов с точки зрения оформления (формализации). Обосновываются преимущества графического описания по сравнению с другими форматами. Приводятся примеры моделей процедур в трех самых распространенных описаниях.

Abstract. This article presents the formats of business processes design, depending on formalization method. Author demonstrates the advantages of graphical design method compared by other methods. Article includes examples of three procedures models, designed in most popular notations (Cross functional flow chart, Event driven process chain, Business process model notation – BPMN).

Keywords. Bank, business process, model’s development, technologies.

Ключевые слова. Банк, бизнес-процесс, разработка моделей, технологии.

А. С. Иванов, Д. А. Орешкина. Как решить бизнес-задачи с помощью давно купленных IT-решений 62

Рутинные задачи в ИТ-департаменте отнимают немало рабочего времени ценных специалистов. К счастью, есть возможность автоматизировать многие действия. В статье говорится о системах, которые дают возможность сэкономить время при инвентаризации оборудования и программного обеспечения, облегчают задачи управления ПО, лицензиями, обновлениями, рабочими станциями и оборудованием в центре обработки данных, позволяют вести учет ИТ-активов и единую базу конфигурационных единиц.

Abstract. There is a lot of routine work in IT department on what valuable specialists have to spend time. Fortunately, we are able to automate most of it. We will talk about class of automation systems that help reduce time on hardware and software inventory, application management, license management, patch management, allow you to keep record of IT assets and configuration management database (CMDB). This solutions provide many broad features. When new requirements arrive, it is an opportunity to execute them within already implemented system.

Keywords. Configuration management database (CMDB), Altiris, patch, patching, IT management.

Ключевые слова. База данных управления конфигурации, патч, управление программным обеспечением, удаленная диагностика и поддержка пользователей, выстраивание ИТ-процессов, управление жизненным циклом ИТ, управленческий учет ИТ-активов.

Р. В. Постников. Новый подход к оценке кредитных рисков: от физических лиц – к МСБ 68

Традиционно оценка рисков кредитования сегмента малого и среднего бизнеса основывается на анализе фактических данных, таких как состояние бизнеса, финансовая отчетность, бухгалтерский баланс предприятия, наличие и оценка залога. О новом подходе говорится в статье.

Abstract. Traditionally the assessment of credit risks for the small and media-sized enterprise industry is based on the analysis of actual data, such as business situation, financial accounts and financial balance sheets, collateral appraisal if any available. The new approach is described in the article.

Keywords. Machine learning, machine intelligence, Artificial Intelligence, service, risk assessment, credit risks, small and medium businesses, small and medium enterprises, SMEs, banks, new approach, credit portfolio, scoring, scoring systems, behavioral data, client behavioral profile.

Ключевые слова. Машинное обучение, машинный интеллект, искусственный интеллект, сервис, оценка рисков, кредитование, кредитные риски, малый и средний бизнес, МСБ, банки, новый подход, кредитный портфель, скоринг, скоринговые системы, поведенческие данные, поведенческий профиль клиента.

Финансовые рынки

А. В. Сокульский, А. А. Ашба. Формирование конкурентной стратегии банка на рынке розничных услуг необходимо 71

Для современных условий развития российской банковской системы характерен переход от рынка продавца к рынку покупателя, что требует от коммерческих кредитных организаций принципиально новых подходов к межбанковской конкуренции. В статье рассмотрены виды конкурентных стратегий коммерческого банка, а также их место в стратегическом планировании банковской деятельности.

Abstract. For modern conditions of development of the Russian banking system, the transition from the seller's market to the buyer's market is typical, which requires from the commercial credit organizations fundamentally new approaches to the implementation of interbank competition. The article considers the types of competitive strategies of a commercial bank, as well as their place in strategic planning of banking activities.

Keywords. Bank, banking strategy, market of banking services, competitive strategy, competitive behavior.

Ключевые слова. Банк, банковская стратегия, рынок банковских услуг, конкурентная стратегия, конкурентное поведение.

Р. В. Швецов. Маркетинг в банковском бизнесе: перспективы, тренды и возможности 74

Продвижение банковских продуктов традиционными маркетинговыми методами становится менее действенным. Эффективными оказались инструменты, взаимодействующие с клиентом в онлайн-режиме. Кредитные организации выделяют все больше ресурсов на развитие электронного банкинга, работу в социальных сетях и т. д. Особое место занимают небанковские услуги, предлагаемые клиентам для повышения их лояльности к кредитной организации. Обо всем этом говорится в статье.

Abstract. Traditional marketing methods are losing their effectiveness in promotion of bank products. Online customer interaction becomes the most effective. Credit institutions invest more and more in online banking, social network, etc. Non-banking financial services take outstanding position, providing client loyalty growth.

Keywords. Bank, marketing, bank services, online banking, customer orientation, chat-bot.

Ключевые слова. Банк, маркетинг, банковские услуги, электронный банкинг, клиентоориентированность, чат-боты.

Правовые вопросы банковской деятельности

А. Ю. Буркова. Хеджирующие и спекулятивные сделки 78

Юридическая практика последних лет показывает, что все более важным становится вопрос, является производная финансовая сделка хеджирующей или нет. В статье, подготовленной на основе выступления на XII Международном форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов ПФИ – 2017», сделана попытка ответить на этот важный вопрос.

Abstract. Legal practice of latest years evidences that the question on whether derivative transaction is hedging or not has an important meaning. Article, which was prepared based on the speech at XII International Forum “Russian Derivatives Market – 2017”, makes an attempt to reply to this question.

Keywords. Derivative, hedging, transaction, agreement, tax.

Ключевые слова. ПФИ, дериватив, хеджирование, сделка, договор, налог.

На адвокатской кухне