Журнал «Банковское дело», №5, 2015

A− A= A+ 01.05.2015

СОДЕРЖАНИЕ

События, новости, информация 2–8, 15, 25, 81, 84, 87
Ученый совет 92
Анонс мероприятий (май – июнь 2015) 95

Дословно

О проблемах и их решении 94

АНАЛИТИКА

Финансовая политика

К. Н. Гусев. Иностранные инвестиции и курс российского рубля 10

Резкое обесценение рубля в 2014 году в очередной раз продемонстрировало слабые места российской экономики, в том числе ее зависимость от трансграничных перемещений капитала. Каковы причины подобных потрясений и что необходимо менять в экономической политике, чтобы избежать их в будущем?

Abstract. Sharp decline of the Russian ruble in 2014 demonstrated once again the vulnerability of Russian economy, including its dependence on cross-border capital flows. What are the reasons of such shocks and what needs to be changed in the economic policy to avoid them in the future?

Keywords. Foreign investments, the Russian ruble, monetary policy, structural change, economic policy.

Ключевые слова. Иностранные инвестиции, российский рубль, денежно-кредитная политика, структурная перестройка, экономическая политика.

Регулирование и надзор

С. А. Андрюшин. Кредитная активность и капитал банка: международные требования и российская реальность 16

В статье показано, что кредитная активность российских банковне может вырасти только за счет смягчения регулятивных требований Банка России. В среднесрочной перспективе такие меры,наоборот, приведут к сдерживанию банковского кредитования и росту «плохих» долгов в экономике. Это утверждение обосновывается анализом динамики (классифицированной по группам банков) кредитной активности российских банков, соблюдения ими обязательных нормативов, рекапитализации банковского сектора и реструктуризации просроченной задолженности.

Abstract. The article shows that the credit activity of Russian banks can not grow just by relaxing regulatory requirements of the Bank of Russia. In the medium term, such measures, on the contrary, lead to curb bank lending and the growth of «bad» debts in the economy. This statement is substantiated by the author on the basis of the analysis of dynamics (classified by groups of banks) credit activity of Russian banks and their compliance with the mandatory standards, the recapitalization of the banking sector and workouts.

Keywords. Bailout measures, the Bank of Russia, banking sector, households, credit activity, bad debts, recapitalization, restructuring.

Ключевые слова. Антикризисные меры, Банк России, банковский сектор, домашние хозяйства, кредитная активность, международные стандарты, нефинансовый сектор, плохие долги, рекапитализация, реструктуризация.

И. В. Носова. Новые меры пруденциального регулирования и надзора 26

Статья посвящена анализу потенциальных результатов внедрения новых мер пруденциального регулирования и надзора.

Abstract. This article is dedicated to analyze potential results of the new prudential instruments’ implementation.

Keywords. Prudential regulation, prudential supervision, prudential discipline.

Ключевые слова. Пруденциальное регулирование, пруденциальный надзор, пруденциальная дисциплина.

Анализ и прогноз

И. Н. Рыкова. Ликвидность крупнейших банков в условиях нестабильности финансового рынка 32

В российской практике достаточно много разработано систем оценки в области управления ликвидностью кредитных организаций. Зачастую они носят характер теоретических разработок и не всегда могут напрямую использоваться в текущей деятельности отечественных банков. В статье анализируется динамика ликвидности в условиях нестабильности российского финансового рынка.

Abstract. Large amount of instruments of evaluating of liquidity management systems of banks are worked out in the Russian practice. Very often these developments are theoretical and cannot always be directly used in the current activities of domestic banks. The article examines the dynamics of liquidity in terms of the Russian financial market instability.

Keywords. Liquidity, volatility, regulations, financial market, the bank.

Ключевые слова. Ликвидность, волатильность, регулирование, финансовые рынки, банк.

Организация и управление

О. И. Лаврушин, Т. Н. Ветрова. Эффективность банковской деятельности: методология, критерии, показатели, процедуры 38

В современной практике эффективность банковской деятельности оценивается на базе количественных параметров роста активов, пассивов, собственного капитала банков, их ликвидности и доходности. В силу тесной взаимосвязи с производством банки способны как ускорять общественное развитие, так и способствовать образованию диспропорций, вызывающих противоречия в движении капитала. Проблеме эффективности банковской деятельности до сих пор не уделено должного внимания. В статье содержится анализ теоретических и практических аспектов данной проблемы.

Abstract. Nowadays the bank efficiency is evaluated on the basis of the quantitative parameters of growth of assets, liabilities, bank capital, liquidity and profitability of the banks. Because of the close link between banks and the business sector, banks are able to both accelerate social development and promote the imbalances. The efficiency of the banking is still not analyzes enough. The article examines the theoretical and practical aspects of the issue.

Keywords. Bank efficiency, socio-economic efficiency, complex evaluation, quantitative and qualitative indicators, relatively complete set of indicators.

Ключевые слова. Эффективность банковской деятельности, социально-экономическая эффективность, комплексная оценка, количественные и качественные показатели, условно полный набор показателей.

О. М. Акимов. Оценка качества системы внутреннего контроля в центральном банке 47

Центробанки фактически всех стран являются объектами контроля со стороны государственных и частных аудиторов. Одна из сторон деятельности центральных банков, являющейся объектом внешнего аудита, – качество системы внутреннего контроля. В статье предлагается методика оценки качества системы внутреннего контроля в Банке России. Она может быть полезна как внешним контролирующим органам, так и руководству ЦБ.

Abstract. Central banks in virtually all countries, both developed and developing are subject to control by both public and private auditors. One of their party activities, for which the external audit is the quality of the internal control system at the central bank. The paper proposes a technique of assessing the quality of the internal control system at the Bank of Russia which can be applied as external regulatory agencies, as well as for self-study.

Keywords. Central bank, internal control, quality assessment, audit.

Ключевые слова. Центральный банк, внутренний контроль, оценка качества, аудит.

Точка зрения

А. Е. Филимонов. Банки и борьба за госпомощь – где взять денег и как потом отчитываться 52

Статья посвящена текущей ситуации в банковском секторе России, включая вопросы рекапитализации и финансовых результатов деятельности кредитных организаций.

Вопросы теории

Д. В. Бураков. Теоретические основы взаимосвязи кредитной цикличности и законов кредита 54

В статье рассматривается теоретический аспект взаимосвязи цикличности кредита и законов его движения. Допускается, что кредитные циклы представляют собой отражение систематических, устойчивых, но устранимых нарушений требований законов кредита. Исследование базируется на эмпирическом анализе различных периодов и форм организации кредитных отношений. Результатом работы является вывод о том, что в основе кредитных циклов лежит нарушение закона возвратности, в то время как нарушения других законов кредита носят усиливающий характер.

Abstract. The article explores theoretical aspect of interrelationship between credit cyclicity and laws of credit. We assume that credit cycles are a reflection of systematic, sustainable, but disposable violations of requirements of credit laws. The study is based on empirical analysis of different periods and forms of organization of credit relations. The result of the carried out research is that the basis of credit cycles is a violation of the law of repayment, while violations of other laws are of reinforcing nature.

Keywords. Laws of the credit, the credit cycle, credit risk, credit market.

Ключевые слова. Законы кредита, кредитный цикл, кредитный риск, кредитный рынок.

ПРАКТИКА

Организация и управление

А. В. Камышев, В. В. Конопацкий, А. Д. Языков. О модельной оценке ипотечного страхования в требованиях к капиталу под риском по ипотечным кредитам 62

В статье рассматриваются вопросы оценки капитала под кредитным риском по портфелям ипотечных жилищных кредитов. Предложена относительно простая VaR-модель капитала на основе симуляции Монте-Карло вероятностных распределений дефолтов и кредитных потерь, откалиброванная на данных АИЖК о развитии ипотечных кредитов в ближайшей истории c 2004 г.

Abstract. The paper is focused on valuation of risk-based capital for portfolios of residential mortgage loans. We propose a simple value-at-risk capital model based on Monte-Carlo simulation of default and loss probability distributions calibrated to mortgage performance data of AHML in recent history since 2004.

Keywords. Risk-based capital, credit risk, mortgage insurance.

Ключевые слова. Капитал под риском, кредитный риск, ипотечное страхование.

А. Е. Фошкин. Роль кредитно-рейтинговой позиции заемщика в управлении кредитным риском банка 70

На основе анализа негативных последствий реализации кредитного риска по субъектам, видам экономической деятельности и территориальным округам в статье предложена финансовая технология формирования кредитно-рейтинговой позиции заемщика банка и методика расчета ее прогнозного уровня как результата реализации кредитного потенциала клиента.

Abstract. On the basis of indicators of the financial analysis of the negative consequences of credit risk in the contex of region, economic activity and territorial we propose the financial technology of formation of the credit rating position of the borrower and the method of calculating its forecast financial position as a result of the realization of it’s credit potential.

Keywords. Credit risk, credit risk management system, credit rating of the borrower, complex creditworthiness, credit rating position of the borrower, credit potential, forecast level, the effectiveness of credit risk management, financial losses of the commercial bank.

Ключевые слова. Кредитный риск, система управления кредитным риском, кредитный рейтинг заемщика, комплексная кредитоспособность, кредитно-рейтинговая позиция заемщика, кредитный потенциал, прогнозный уровень, эффективность управления кредитным риском, финансовые потери коммерческого банка.

А. В. Александров. Доверие как экономический актив бизнеса Privatebanking 76

В статье анализируется современное состояние взаимоотношений банков с клиентами. Рассматриваютсясовременные способы укрепления доверия клиента к финансовым институтам, позволяющие сформировать и увеличить социальный капитал. Дается характеристика поведенческих привычек, свойственных клиентам кредитных организаций на постсоветском пространстве (прежде всего Украины и России). Предлагаются решения, направленные на преодоление кризиса путем изменения парадигмы банковского бизнеса.

Abstract. This article dwells on the current state of relations between the bank and the client. Current approaches to strengthen customer confidence in financial institutions, to develop and increase social capital are analyzed. Characteristics of Ukrainian and Russian clients’ behavior peculiarities are presented. The author proposes solutions to overcome the current crisis by changing the paradigm of banking business.

Keywords. Private banking, high net wealth individuals (HNWI), confidence, social capital, social analysis, modern society, information gap, customer relationship management.

Ключевые слова. Private banking, крупный частный капитал, доверие, социальный капитал, социальные исследования, современное общество, информационный разрыв, управление отношениями с клиентами.

Правовые вопросы банковской деятельности

А. В. Кравцов. Оперативное взыскание задолженности банками (экономические аспекты судебных рисков) 82

В статье на основании практики Арбитражного третейского суда г. Москвы рассматриваются вопросы повышения эффективности судебного процесса, включая сокращение сроков взыскания задолженности и максимальную прозрачность процедур.

На адвокатской кухне

А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Что первично: субъектный состав или суть арбитражного спора? 85

Подведомственность дел с участием физических лиц – очень важный вопрос. Как известно, судебные споры с участием гражданина и кредитной организации могут рассматриваться и в арбитражном суде, и в суде общей юрисдикции.

Вопрос – ответ