Журнал «Банковское дело», №1, 2015

A− A= A+ 01.01.2015

СОДЕРЖАНИЕ

Сказка Снежной королевы. Ежегодный рождественский бал финансовой и политической элиты 2
События, новости, информация 14–16, 22, 44, 61, 78, 90
Ученый совет 92

Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.

Анонс мероприятий (февраль 2015) 91

Дословно

О настойчивости 94

АНАЛИТИКА

Анализ и прогноз

А. В. Егоров, С. М. Селезнев, Е. Н. Чекмарева. Российский банковский сектор в 2014 г: проверка на прочность 18

В последние десятилетия мы привыкли к тому, что миром правит экономика, а политика – не более чем концентрированное выражение экономических интересов. Ситуации, когда амбиции правителей или воля народа приводили к масштабным изменениям вопреки экономическим интересам, казалось, остались только в учебниках истории. Но минувший 2014 г. свидетельствует о том, что до эпохи торжества экономической целесообразности еще далеко.

Abstract. The article describes situation in Russian banking sector in 2014. During this year situation in banking sector was driven mostly by direct or indirect consequences of global political changes. Increasing uncertainty of Russian banks and their clients resulted in growing risk aversion.

Keywords. Financial market, banks, loans, money market.

Ключевые слова. Финансовый рынок, банки, кредиты, денежный рынок.

С. Берк. Китай открывает миру больше возможностей для инвестирования 23

Любой портфельный инвестор охотно ухватился бы за возможность вложить деньги в экономику, которая стремительно растет на протяжении более трех десятков лет. Сегодня на фоне всевозможных негативных новостей есть и хорошие: китайские финансовые рынки становятся еще более доступными.

Финансовые рынки

К. В. Швандар, А. А. Анисимова. Ограничение наличных денежных расчетов – способ развития безналичных платежей в разных странах 25

В статье рассматриваются основные причины введения ограничений на размеры наличных денежных расчетов в разных странах в целях поощрения использования и распространения безналичных платежей, а также анализируются международный опыт практического внедрения и особенности таких ограничений в некоторых странах.

Abstract. The article analyzes the main reasons for imposing restrictions on the size of cash payments in different countries to promote of using and distribution of non-cash payments. Additionally, the article shows the international experience of practical implementation and features of such restrictions in some countries.

Keywords. Non-cash payments, restriction of cash payments, shadow economy, control over observance of the settlement procedure.

Ключевые слова. Безналичные расчеты, ограничение наличных платежей, теневая экономика, контроль за соблюдением порядка расчетов.

Н. Е. Бровкина. Проблемы развития кредитного рынка в условиях турбулентности 31

Турбулентность российской экономики в значительной степени связана cо структурными и территориальными диспропорциями, делающими ее уязвимой перед внешними вызовами. Диспропорции приводят к высокому уровню централизации и концентрации банковской системы. О проблемах развития кредитного рынка в условиях турбулентности говорится в статье.

Abstract. The turbulence of the Russian economy is largely linked with structural and territorial imbalances, making it vulnerable to external challenges. Imbalances lead to a high level of centralization and concentration of the banking system. About the problems of development of the credit market turbulence conditions stated in the article.

Keywords. Credit, banks, banking system, credit market, reproduction, regional banking system, regional banks, microfinance institutions.

Ключевые слова. Кредит, банки, банковская система, кредитный рынок, диспропорции воспроизводства, региональная банковская система, региональные банки, микрофинансовые организации.

Т. C. Спиридонова.Взаимоотношения МВФ, Украины и России 37

В статье анализируются актуальные проблемы отношений Международного валютного фонда с Украиной и Российской Федерацией и особенности предоставления им финансовой помощи в условиях экономико-политической нестабильности.

Abstract. The article analyzes the current problems of relations among the International Monetary Fund, Ukraine and the Russian Federation and especially the provision of financial assistance under the conditions of economic and political instability.

Keywords. International Monetary Fund, IMF, Ukraine, Russia, Russian Federation, stand-by, SBA, loans.

Ключевые слова. Международный валютный фонд, МВФ, Украина, Россия, РФ, кредит «стэнд-бай», кредиты.

А. В. Тютюнник. Новая модель банковского бизнеса – ставка на технологичность в корпоративном сегменте 42

В статье раскрываются новые возможности для отечественного банковского бизнеса, которые интересны в связи с существующими тенденциями – насыщением рынка розничного банкинга, ужесточением нормативов регулятором и, как следствие, сокращением рентабельности розницы и падением интереса со стороны инвесторов.

Платежные системы и расчеты

П. А. Тамаров. Управление внутридневной ликвидностью: оптимизация платежей и регулирование 45

В статье рассмотрены вопросы оптимизации платежных процессов в кредитной организации, их взаимосвязь с финансовым обеспечением. Показаны примеры двойного обременения активов участника расчетов, что в кризисных условиях приводит к дефолту последнего. Рассматриваются также способы повышения эффективности использования внутридневной ликвидности путем особой организации проведения платежей, в том числе в рамках платежной системы, а также возможные инструменты мониторинга со стороны центрального банка.

Abstract. The article considers the issues of optimizing the payment processes in credit organizations, their interrelation with the financial provision. Examples are set out of using double encumbrance of assets of the settlement participant, resulting in a crisis situations to its default. Described are methods for increasing the efficiency of the use of intraday liquidity due to the special organization of payments, including some of them within the payment system, and monitoring tools that are applicable by the central bank.

Keywords. Intraday liquidity, the liquid asset buffers, payment systems, transfer of funds, liquidity monitoring tools.

Ключевые слова. Внутридневная ликвидность, достаточный объем ликвидных средств, платежные системы, перевод денежных средств, инструменты мониторинга ликвидности.

ПРАКТИКА

Организация и управление

Ю. Н. Буланов. Cбалансированное устойчивое развитие акционерного банка. Обеспечение гарантированной достаточности капитала 52

В стратегии развития банковского сектора Российской Федерации до 2015 г. рассмотрены возможные пути ее реализации: капитализация, финансовая устойчивость. Также рассмотрена и обоснована возможность и целесообразность стратегического развития на основе гарантированной достаточности капитала и учета экономических интересов групп влияния.

Abstract. In context of the banking sector development strategy of the Russian Federation up to 2015 the possible solutions of its components were examined: capitalization, financial soundness. The possibility and reasonability of the strategy development, on the basis of guaranteed owned capital adequacy and implementation of economic interests of influence groups, were examined and grounded.

Keywords. Bank strategy, сapitalization, stability, balance, stakeholders.

Ключевые слова. Стратегия банка, капитализация, устойчивость, сбалансированность, группы влияния.

К. И. Сидорова. Как забивают гвозди скрипкой: о стоимости владения системами ДБО 56

Что важно современному банку? Почему именно цифровые каналы коммуникаций с клиентом сегодня наиболее ценны? В каком формате ДБО-решения предлагаются участниками рынка? Какова стоимость владения этими решениями и почему не нужно бояться отдавать на аутсорсинг непрофильную деятельность? Попытаемся в статье ответить на эти вопросы.

А. Л. Смирнов. Банковский мониторинг инвестиционных проектов 58

В статье рассматриваются вопросы, связанные с банковским контролем реализации инвестиционных проектов, осуществляемым с привлечением специализированных инжиниринговых компаний, выполняющих надзорные функции. Предложены рекомендации, направленные на совершенствование механизма банковского мониторинга инвестиционных программ на основе аутсорсинга услуг по надзору за финансируемыми проектами.

Abstract. The article addresses the matters relating to the bank control under the implementation of investment projects involving specialized engineering companies authorized to supervise the project. Author formulated some proposals aimed at the sophistication of the banking mechanism to monitor investment programs based on the outsourcing of professional supervising services.

Keywords. Supervising company, engineering services, investment costs.

Ключевые слова. Надзорная компания, инжиниринговые услуги, инвестиционные затраты

Ю. В. Дубровский. Интеграция информационных систем корпоративных клиентов и банка 62

В статье рассмотрены технологические и бизнес-аспекты интеграции информационных учетных систем клиента и банка. В настоящее время это направление начинает активно внедряться в практику работы кредитных организаций. Оно востребовано уже сегодня и будет активно развиваться. Об этом свидетельствуют динамика российского электронного документооборота и мировая практика.

Abstract. The article describes technological and business aspects of integration of information accounting systems of customer and of the bank. This trend is being widely introduced by credit organizations into their practice today. It is obviously in demand already and will be actively developed which is proved by the dynamics of Russian electronic document management and world-wide practice. Special attention has been paid to the exchange standards 1C and ISO 20022 and a Host-To-Host (H2H) technology.

Keywords. Host-To-Host, H2H, ISO 20022, Cinimex, 1C direct bank data exchange, integration of companies’ and banks’ accounting systems, reducing costs, electronic document management, environment of information exchange, finance and liquidity management, open standards of electronic exchange, integration solutions.

Ключевые слова. Host-To-Host, H2H, ISO 20022, Синимекс, 1С: Прямой обмен с банком, интеграция учетных систем компаний и банка, снижение издержек, электронный документооборот, среда информационного обмена, управление финансами и ликвидностью, открытые стандарты электронного обмена, интеграционные решения.

И. Э. Амелин. Динамическое моделирование экономики банка 65

Цель статьи – на основе методов динамического моделирования выявить такие характеристики банка, которые можно использовать в качестве меры устойчивости финансового состояния кредитной организации, а также определить взаимосвязь ее прибыли и некоторых агрегированных параметров баланса для применения в управленческой деятельности и риск-менеджменте.

Abstract. The purpose of the article is to identify (basing on methods of dynamic modeling) a bank’s characteristics which can be used as a measure of financial condition stability of a credit institution, as well as to determine an interdependence of its profit and some aggregated balance parameters to use in management and risk management.

Keywords. Dynamic model of bank capital, liquidity, profit, profitability, characteristic of profitability-liquidity, capital replacement rate, profit gradient.

Ключевые слова. Динамическая модель банка, капитал, ликвидность, прибыль, рентабельность, характеристика рентабельность – ликвидность, коэффициент замещения капитала, градиент прибыли.

Г. Г Димитриади. О полной стоимости кредита 76

В статье раскрывается понятие «полная стоимость кредита». Дан обзор основных подходов к ее расчету и практических выводов, а также показаны особенности расчета полной стоимости кредита.

Банковские риски

Д. В. Чистов. FATCA – санкция или поиск «убежавших» налогоплательщиков? 79

В 2009 г. американский сенатор К. Левин, известный активностью в вопросах банковского законодательства, представил Сенату соображения, как можно ликвидировать пробелы в Налоговом кодексе США. Предложенные им меры позволяли перекрыть пути практически законному уходу физических лиц от уплаты налогов. Тогда никто не представлял, сколько шума наделают попытки вернуть «убежавших» налогоплательщиков.

На адвокатской кухне

А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Суды раскрыли золотой парашют 83

На фоне всеобщего одобрения власть имущих стало сенсацией ноябрьское постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по нашумевшему делу президента ОАО ММЭС «Ростелеком» А. Ю. Провоторова о выплате так называемого золотого парашюта в связи с досрочным расторжением трудового договора с руководителем компании.

Вопрос-ответ