Журнал «Банковское дело», №9, 2014

A− A= A+ 01.09.2014

СОДЕРЖАНИЕ

События, новости, информация 2-4, 9, 21, 29, 42, 50, 64, 83
Ученый совет 92

Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.

Анонс мероприятий (октябрь 2014) 95

Дословно

О порядке 94

АНАЛИТИКА

Денежно-кредитная политика

С. Н. Третьякова. Реализация макропруденциальных подходов в системе регулирования денежно-кредитной сферы 6

Для устойчивого развития российской экономики чрезвычайно важно обеспечить стабильность финансового сектора. Высокая зависимость отечественных предприятий от банковского кредитования обусловила реформирование системы регулирования денежно-кредитной сферы. Контрциклический подход, заложенный в основу макропруденциальной политики, имеет отличительные черты. В настоящее время Банк России реализует рекомендации Базеля III, основанные на данном подходе. Эффективность новой политики зависит от ряда факторов. Автор выделяет два ключевых аспекта.

Abstract. For a sustainable development of the Russian economy it is extremely important to provide stability of financial sector. High dependence of the domestic enterprises on bank crediting caused reforming of system of regulation of the monetary and credit sphere. The countercyclic approach put in a basis of macroprudential policy, has distinctive features. Now the Bank of Russia realizes recommendations Basel – III, based on this approach. Efficiency of new policy depends on a number of factors. The author allocated two key aspects.

Keywords. Bank crediting, countercyclic approach, macroprudential supervision.

Ключевые слова. Банковское кредитование, контрциклическое регулирование, макропруденциальный надзор.

Финансовые рынки

Правильная стратегия защищает от потерь. Интервью с С. Хотимским 10

Первый заместитель председателя правления и совладелец Совкомбанка Сергей ХОТИМСКИЙ считает, что банковский рынок движется в правильном направлении, а тем, для кого розничный бизнес стал нерентабельным из-за ужесточения требований, следует переоценить скорее свой маркетинг, чем действия регулятора.

А. М. Мотохин, Е. А. Федорова. Международный банковский рынок: китайское доминирование 12

В статье рассмотрены основные изменения, происшедшие на мировом финансовом рынке в последнее время, выявлены новые тенденции его развития, проведен комплексный анализ основных структурных сдвигов на международном банковском рынке и изменения уровня рыночной конкуренции.

Анализ и прогноз

Рост ипотечного кредитования увеличит проблемную задолженность?

Исследование компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» 15

За I полугодие 2014 г. российские банки выдали населению кредитов на покупку жилья на общую сумму 758,4 млрд руб. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года более 39% (объем рынка ипотеки за первые шесть месяцев 2013 г. составлял 542,6 млрд руб.). Суммарный ипотечный портфель на балансах банков продолжает расти и составляет около 3,04 трлн руб.

Финансовая политика

А. М. Рахметова. Экзогенные факторы взаимодействия банковского и реального секторов экономики 18

В статье рассматривается совокупность внешних факторов, способных оказывать мощное созидательное и одновременно разрушающее влияние на процесс взаимодействия банковского и реального секторов экономики. Делается вывод о необходимости учитывать комплексное воздействие факторов с целью определения путей дальнейшей гармонизации отношений между секторами экономики.

Аbstract. The article deals with a set of external factors that could provide both constructive and destructive powerful influence on the interaction between banking and real sectors of the economy. It is concluded that the process of interaction and interdependence of the need to consider the impact of complex factors to determine how to further harmonization of relations between sectors.

Keywords. Banking sector, real sector, resources, government, globalization, regional policy, infrastructure.

Ключевые слова. Банковский сектор, реальный сектор, ресурсы, государство, глобализация, региональная политика, инфраструктура.

VI Международный экономический саммит России и стран ОИС 22

В столице Татарстана состоялся VI Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) – KazanSummit-2014. В саммите приняли участие 650 человек.

Р. Р. Габбасов, Г. З. Вахитов. Регулирование деятельности исламских банков 25

В настоящее время центральные банки многих стран рассматривают исламскую банковскую систему как одно из перспективных направлений, для развития которого создаются специализированные подразделения по надзору и регулированию. Об особенностях и опыте регулирования исламских банков говорится в статье.

Abstract. Central banks of many countries consider the Islamic banking system as a progressive trend. Development of it implies the creation of specialized departments of supervision and regulation. This article reveals the features and experience of regulation of Islamic banks.

Keywords. Islamic banking, banking regulation, Shariah Board, the central bank.

Ключевые слова. Исламские банки, регулирование банковской деятельности, шариатский совет, центральный банк.

Регулирование и надзор

С. Ю. Хасянова, Ю. Н. Вохмянина. Использование контрциклического резервирования в банковском секторе РФ: уроки зарубежного опыта 30

В современных научных исследованиях и дискуссиях экономистов-практиков наиболее обсуждаемым вопросом макрорегулирования финансовой сферы стало введение контрциклического резервирования под возможные потери активов в банковском секторе. В статье показана целесообразность введения этого инструмента регулирования в России, учитывая процикличность развития банковского сектора и экономики в целом. На данных банковского сектора РФ проведена апробация используемой в Испании модели контрциклического резервирования.

Abstract. In modern scientific studies and discussions of practitioners the introduction of countercyclical asset loss provisions in the banking sector is most discussed problem of macroprudential regulation of financial sector. In this article the expediency of introducing of this instrument of regulation in Russia was considered, take into account procyclicality of the banking sector and the economy as a whole and testing of the model of countercyclical provisioning used in Spain on Russian banking sector data was conducted.

Keywords. Macroprudential regulation, banking sector, loan portfolio, loan loss provisions, countercyclical reserves, dynamic provisions, standard provisions, financial result, soundness of banks, economic cycle.

Ключевые слова. Макропруденциальное регулирование, банковский сектор, кредитный портфель, резервы по ссудам, контрциклическое резервирование, динамические резервы, стандартные резервы, финансовый результат, устойчивость банков, экономический цикл.

И. Н Рыкова, В. С. Уткин. Экономическая роль показателя достаточности капитала в банковской системе 36

При колебаниях финансовых рынков особенное значение приобретает определение экономической роли показателя достаточности капитала в банковской системе, а также эффективность учета данного показателя при оценке устойчивости и надежности кредитных организаций. В статье проводится оценка сложившейся на российском финансовом рынке ситуации, связанной с достаточностью капитала и выполнением нормативов Банка России. Сделан вывод о недостаточности этого показателя для оценки финансовой устойчивости и надежности банковской системы.

Abstract. In the face of fluctuating financial markets is especially important to evaluate the economic role of capital adequacy in the banking system, as well as the formation of approaches to address this indicator for assessing the stability and reliability of credit institutions. The article assesses the situation on the Russian financial market related to capital adequacy and compliance to the standards of the Bank of Russia, concluded that insufficiency in this indicator for the assessment of financial stability and soundness of the banking system.

Keywords. Capital adequacy, mandatory standard, the banking system, the role of the license, license withdrawal.

Ключевые слова. Капитал, достаточность, норматив, банковская система, роль, лицензия, отзыв.

ПРАКТИКА

Банковские риски

С. Ю. Миронова. Модель оценки эффективности управления операционным риском 44

В статье рассмотрена модель оценки эффективности управления операционным риском в средних и малых банках. Помимо комплексной модели предложена система оценки соответствия принципам управления операционным риском. Выделены индикаторы раннего обнаружения событий риска, разработана схема взаимодействия сотрудников банка при реализации таких событий.

Abstract. In article basic elements of model of an assessment of management efficiency by operational risk in averages and small banks are considered. Besides complex model of an assessment the system of an assessment of compliance is offered the principles of management by operational risk; indicators of early detection of events of risk are allocated; the main criteria of a quality and quantitative standard of operational risk are allocated; the optimum model of an assessment and forecasting of operational risk in the conditions of activity of averages and small banks is offered.

Keywords. Control system of operational risk in commercial bank; system effectiveness of management of operational risk; model of an assessment of effective management of operational risk.

Ключевые слова. Система управления операционным риском в коммерческом банке; эффективность системы управления операционным риском; модель оценки эффективности управления операционным риском.

Финансовые рынки

А. Л. Смирнов, И. И. Родионов. Особенности финансовой поддержки инновационных проектов 51

В статье рассмотрены некоторые особенности и проблемы обеспечения адекватной финансовой и административной поддержки инновационного проекта в фазе внедрения и коммерциализации инноваций. Сформулирован ряд предложений, направленных на оптимизацию условий прохождения внедренческого периода и вхождения в конкурентный рынок инновационно-активного предприятия, занимающегося внешнеэкономической деятельностью.

Abstract. The article addresses some specifics and problems of providing an adequate financial and administration support for the innovation project at the implementation and commercialization phase. Authors formulated some proposals aimed at the facilitation of the implementation and markets step-in period by the project applying innovative technologies & products.

Keywords. Сorporate & project finance, innovation project, markets step-in period.

Ключевые слова. Корпоративное и проектное финансирование, инновационный проект, внедренческий период.

С. В. Кашин. Особенности структуры российского фондового рынка 55

В статье рассматриваются особенности и структура российского фондового рынка. Предлагается способ решения ключевых задач повышения его эффективности.

Abstract. Characteristics and structure of Russian stock market are considered in the article. The way of solving the key tasks of efficiency increasing is offered.

Keywords. Production financing, over the counter capital market, corporate bonds, financial center.

Ключевые слова. Финансирование производства, внебиржевой долговой рынок капитала, корпоративные облигации, финансовый центр.

Организация и управление

С. С. Голубев. Формирование долгосрочных систем мотивации персонала 59

В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы мотивации финансовых организаций, направленные на формирование долгосрочных планов повышения корпоративной культуры. Представлены механизмы учета рисков при выплате вознаграждений топ-менеджерам банков и пути формирования системы отложенных выплат вознаграждений высшего менеджмента с учетом принимаемых ими рисков. Показана перспективность применения долгосрочных систем мотивации не только для учета влияния риска на систему вознаграждений, но и для обеспечения долгосрочной заинтересованности сотрудников в росте капитализации бизнеса.

Abstract. Issues of improving the financial incentive system and other organizations aimed at establishing long-term plans motivation. Showing mechanisms accounting risks in payment of remuneration of top managers of financial institutions and ways of forming a system of deferred payment of remuneration of senior management taking into account the risks they are taking. The prospects of the use of long-term incentive schemes not only to account for the influence of risk on the reward system, but also for long-term interest of employees of firms in the growth of business value.

Keywords. Corporate culture, long-term incentives, bonus, deferred compensation, risk, stocks, options.

Ключевые слова. Корпоративная культура, долгосрочная мотивация, премия, отложенные вознаграждения, риски, акции, опционы.

А. А. Дарякин. Экспериментальная модель конкурентного балльного рейтинга 65

Деятельность кредитной организации характеризуется рядом направлений, оценка которых часто неоднозначна. Для приведения к единой оценке различных частных результатов анализа и сравнения по ней группы банков используется рейтинговая система. Экспериментальная модель конкурентного балльного рейтинга предложена в статье.

Abstract. The activities of the credit institution has a number of areas, the evaluation of which is often unambiguous. The rating system is used to bring a common assessment of various private evaluation results and compare it to the group of banks. The experimental model of the competitive score rating is offered in article.

Keywords. Model, competition, competitiveness, competitive positioning, rating, credit institutions, bank, regional banking sector, CAMEL.

Ключевые слова. Модель, конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное позиционирование, рейтинг, кредитные организации, банк, региональный банковский сектор, CAMEL.

П. К. Можаев. Качество систем дистанционного банковского обслуживания 70

В статье рассмотрены вопросы контроля качества систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Показано, что системы ДБО играют все более значимую роль, и что в будущем именно наличие качественных систем ДБО будет являться основным конкурентным преимуществом организаций финансовой сферы.

Abstract. In this article questions of quality control of remote banking systems are considered. It is shown that RBS play more and more significant role, and in the future presence of qualitative RBS will be the main competitive advantage of the organizations of the financial sphere.

Keywords. Remote banking systems, quality control, quality control of remote banking systems, lifecycle of remote banking systems.

Ключевые слова. Системы дистанционного банковского обслуживания, ДБО, контроль качества, критерии качества систем ДБО, жизненный цикл систем ДБО.

М. В. Тимофеева. Банковский бренд: стоимость, роль в управлении кредитной организацией 73

Жесткая конкуренция в российском банковском секторе предопределяет повышенное внимание коммерческих банков к использованию практики управления собственным брендом, где важную роль играет оценка и повышение его стоимости. В статье дан анализ методов оценки стоимости банковского бренда в российской и зарубежной практике. На этой основе предложен авторский взгляд на развитие наиболее приемлемых методов оценки стоимости банковского бренда с учетом его специфических особенностей.

Abstract. Strong competition in the Russian banking sector determines high attention of commercial banks to using of management practices for their own brand, where the valuation and increase of its value play an important role. The article analyzes the methods of valuation of banking brand in the Russian and foreign practice. On this basis, the author's opinion on the development of the most appropriate methods for valuation of banking brand in view of its specific features was suggested.

Keywords. Banking brand, features of brand of commercial bank, methods for valuation of banking brand.

Ключевые слова. Банковский бренд, особенности бренда коммерческого банка, методы оценки стоимости банковского бренда.

О. А. Глебов. Актуальные методы противодействия мошенничеству 77

Востребованность новых решений по противодействию мошенничеству в финансовой сфере неуклонно растет. Этому способствуют не только требования регулятора и изменения в законодательстве, но и то, что безопасность денежных средств и данных является безусловным приоритетом в условиях растущей конкуренции на финансовом рынке. О методах противодействия мошенничеству говорится в статье.

Abstract. The demand for new solutions to mitigate fraud in the financial industry has been steadily increasing. This is facilitated not only by the requirements of regulators and changes in legislation, but also the fact that the security of banking services and clients data is an absolute priority in the context of growing competition in the financial market. This article focusing on the actual methods for implementing anti-fraud process and solutions in banks.

Keywords. Brand Intelligence, antifraud, fraud threat intelligence.

Ключевые слова. Защита бренда, антифрод, проактивное противодействие мошенничеству.

Правовые аспекты банковской деятельности

В. Е. Понаморенко. О защите прав потребителей финансовых услуг в Евразийском экономическом союзе 80

Подписание договора о создании Евразийского экономического союза способствует интенсификации деятельности наднациональных органов и национальных регуляторов по сближению законодательства государств – членов Союза в области защиты прав потребителей финансовых услуг.

Abstract. The signing of the Treaty establishing the Eurasian economic Union promotes the intensification of activities of supranational bodies and national regulators on the harmonisation of legislation of member states of the Union in the field of protection of rights of consumers of financial services.

Keywords. Eurasian Economic Union, Single Economic Space, European Union, harmonization, financial services, consumer rights, financial ombudsman,deposit guarantees.

Ключевые слова. Евразийский экономический союз, Единое экономическое пространство, Европейский союз, гармонизация, финансовые услуги, права потребителей, финансовый омбудсмен, гарантирование депозитов.

На адвокатской кухне

А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Новый поворот в деле Мастер-Банка 84

Проблемы возврата денежных средств, внесенных клиентами на счета признанных банкротами кредитных организаций, остаются весьма актуальными для современной судебной практики. Громкое дело VIP-вкладчиков Мастер-Банка продолжает набирать обороты.

Вопрос-ответ