Журнал «Банковское дело», №9, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

• События, новости, информация 2–4, 10, 13, 18, 60, , 68, 69, 74, 89

Анонс мероприятий (октябрь 2013) 95

Дословно

• О возможностях 94

АНАЛИТИКА

Анализ и прогноз

• П. А. Гагарин. Итоги первого полугодия: будет ли российская экономика снова расти .6

Геополитические конфликты на Ближнем Востоке, долговой кризис в Европе, волнения в Бразилии, замедление роста китайской и российской экономик – все эти факторы неизбежно влияют на отечественный бизнес. В ситуации турбулентности привычные индикаторы финансового состояния перестают работать.

Финансовые рынки

• И. В. Ким. Влияние экономической ситуации на стоимость банков 11

Банковский сектор является инфраструктурным элементом экономики, и, напрямую зависит от текущего экономического цикла, что подтверждают макроэкономические расчеты и статистические данные.

• А. В. Буздалин, А. В. Исаков. Факторы неэффективности рынка межбанковского кредитования 14

Для управления ликвидностью банковской системы регулятор вынужден оценивать совокупный объем предложения для проведения операций РЕПО с коммерческими банками. Методика, используемая Банком России для этих целей, в некоторых условиях может оказаться не полностью точной. Одна из важных причин – разные потребности в ликвидности в различных сегментах денежного рынка. Модель, впервые описывающая данный эффект в контексте управления ликвидностью банковской системы, предлагается в статье.

• Управляющие частным капиталом: начало масштабной трансформации. Исследование PwC 14

Как следует из последнего отчета PricewaterhouseCoopers «Дорога в будущее: работа с клиентами и создание стоимости», экономическая ситуация и продолжающееся давление со стороны регуляторов ставят компании по управлению частными финансами в сложные условия. Отчет содержит выводы 20 выпуска глобального исследования PwC в области управления частными финансами, проведенного в 2013 г.

Регулирование и надзор

• С. Ю. Хасянова, Е. О. Сучкова.Совершенствование системы страхования вкладов с учетом риска банковского бизнеса 23

Направлением дальнейшего совершенствования системы страхования вкладов в России должно стать введение дифференцированных ставок взносов банков в страховой фонд с учетом рисков их деятельности и с использованием международного опыта организации таких систем. В статье предлагается методика определения дифференцированных ставок страховых взносов кредитных организаций, а также результаты апробации данной методики на примере различных групп российских банков.

Платежные системы и расчеты

• П. А. Тамаров. Платежные системы и их взаимодействие в НПС 29

В статье рассмотрены характеристики платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, а также роль Банка России при установлении пороговых значений, контролируемых для их идентификации. Рассмотрен также подход к анализу механизмов перевода денежных средств в платежной системе, основанный на понятии платежного сервиса. Выделены наиболее значимые организации и инфраструктуры в национальной платежной системе, показаны их ключевые взаимосвязи.

Банковские технологии

• В. А. Ковалев. Основные мировые тенденции ИТ на ближайшие 3–5 лет 36

К теме, заявленной в заголовке, можно подойти двояко: беспристрастно академически на основании статистических исследований, или поделиться практическим опытом – насколько повлияла (или не повлияла) на конкретный банк  та или иная тенденция. В статье предложен компромиссный вариант. Рассматриваются десять основных тенденций современного ИТ и даются комментарии исходя из практики с учетом специфики российской действительности.

ПРАКТИКА

Банковские риски 

• М. А. Поморина, Е. С. Шевченко. Проблемы агрегации рисков и управления экономическим капиталом банка (окончание) 40

Статья посвящена проблемам оценки и управления экономическим капиталом банка, рассматриваемым в базельских консультативных документах, раскрывающих и систематизирующих лучший опыт и стандарты, существующие в этой области.

В настоящий момент российское банковское сообщество сосредоточилось на внедрении первого компонента соглашения Базель II, оставив на будущее задачи реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала, не относящиеся пока к обязательным требованиям регулятора. Однако весьма скоро (по планам Банка России – к 2016 г.) такие процедуры будут интегрированы соответствующим образом в законодательство. Авторы считают, что организация ВПОДК будет эффективной только при условии параллельного внедрения базовых и продвинутых подходов Pillar I с подходами Pillar II, так как они должны иметь единую информационную и организационную основу. Чтобы соответствующие бизнес-процессы не дублировались, необходима интеграция систем планирования, управленческого учета и управления рисками. Поэтому авторы предлагают задуматься над этими проблемами уже сегодня и приглашают читателей к участию в дискуссии, которую открывает предлагаемый подробный обзор базельских документов.

Регулирование и надзор

• А. И. Полищук. Регуляторы кредитной системы и их роль в обеспечении финансовой стабильности 52

В статье анализируется актуальная проблема – обеспечение устойчивости финансово-кредитной системы России путем введения мегарегулятора. Выдвинуты предложения, касающиеся координации деятельности Центрального банка и Министерства финансов РФ, раскрыта их роль в обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности на основе согласования денежно-кредитной и долговой политики.

• С. Н. Третьякова. Реалистичность кредитных индикаторов в условиях экспансии кредитных карт 57

Сегодня банки активно применяют технологии кредитования населения с использованием кредитных карт. Наличие льготного периода кредитования (грейс-периода) по таким займам приводит к искажению реальных объемов выданных физическим лицам кредитов и к некорректной оценке воздействия кредитной эмиссии на денежную массу, инфляцию и другие макроэкономические показатели. В статье выявлены и проанализированы специфика отражения данных операций и их масштабы.

Организация и управление 

Особенности национальной региональной экспансии. 

• Интервью с Е. В. Аксеновым 61

Азиатско-Тихоокеанский банк на сегодняшний день едва ли не самая быстрорастущая кредитная организация в России. Всего за несколько лет маленький банк в Амурской области поднялся до середины первой сотни по стоимости активов. О том, как удалось свершить это небольшое финансовое чудо, в беседе с членом редакционного совета «Банковского дела» Александром ФИЛИМОНОВЫМ рассказал член совета директоров и акционер банка Евгений АКСЕНОВ.

• Ю. С. Эзрох. Использование мобильных технологий: привлечение новых клиентов и повышение конкурентоспособности 64

В статье рассматривается текущее состояние и предпосылки использования мобильных технологий в банковской сфере, анализируются пути и эффективность их практического применения для привлечения новых клиентов и повышения конкурентоспособности российских кредитных организаций на современном банковском рынке

• Н. В. Мирзоян. Анализ стоимости залога недвижимости: внутренние инструкции банка 70

Риск кредитования, связанный с качеством обеспечения, зависит, в том числе, от неправильной оценки стоимости залога. Для снижения этого риска банки проверяют отчеты независимых оценщиков и разрабатывают внутренние инструкции по проверке. В статье проанализированы внутренние документы банков по проверке отчета об оценке залогового объекта специалистом кредитной организации. 

• А. Н. Васильев. Перспективы и принципы применения нейронных сетей в скоринговом моделировании 75

В статье обсуждаются перспективы применения искусственных нейронных сетей в скоринговом моделировании. Описываются принципы создания искусственных нейронных сетей. Анализируются сильные и слабые стороны нейросетевого моделирования.

• О. Ф. Масленкова. Синдицированное кредитование в деятельности регионального банка 79

В статье рассматриваются вопросы внедрения в практику деятельности регионального банка синдицированного кредита, а также создания регионального банковского синдиката, способного повысить эффективность кредитных операций.

На адвакатской кухне

• А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Гусь банку не товарищ 87

В конце августа широко обсуждалась громкая новость, распространенная в Интернете, – спор заемщика из Воронежа с банком «Тинькофф Кредитные системы». Эта история имеет немало юридических нюансов.

Лауреаты премии «Банковское дело»

• «КЕДР» с крепкими корнями 90

В мае этого года КБ «КЕДР» стал обладателем ежегодной Международной премии журнала «Банковское дело». «Бриллиантовая» награда в очередной раз подтвердила репутацию «КЕДРА» как стабильного банка, который уже более 20 лет является важным звеном финансовой системы не только Сибири, но и всей страны. «Премия в номинации “За стрессоустойчивость” – заслуженная оценка надежности и стабильности нашего банка», — отметил на церемонии вручения премии председатель правления КБ «КЕДР» Иван КАНЮКА.

Вопрос-ответ

• Относятся ли штрафные санкции к внереализационным расходам?  92

На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».