Журнал «Банковское дело», №5, 2013

A− A= A+ 01.05.2013

СОДЕРЖАНИЕ

События, новости, информация 2, 3, 10, 15, 52, 77, 84
Банкиры подвели итоги и обсудили задачи на будущее 4
Рабочая группа по взаимодействию банков и ФССП начала работу 8
Анонс мероприятий (июнь – 2013) 91
Ученый совет 88

Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.

Дословно

Об отношениях 90

АНАЛИТИКА

Анализ и прогноз

И. В. Ким. Инвестиционная привлекательность российских банков: возможности и проблемы 12

Инвестиционная привлекательность банков, несомненно, зависит от степени развития национальной экономики, уровня институционального развития отрасли, регуляторных требований. Это – задачи правительства и монетарных властей. Но есть причины недостаточной привлекательности, которые кроются внутри системы, – низкая прозрачность балансов и отсутствие доверия со стороны инвесторов к оценке качества банковских активов.

С. Якобсен. Перемены происходят, когда они неизбежны 16

Сегодня я смотрю в будущее намного оптимистичнее, чем все последние 25 лет, но только потому, что хуже быть уже не может – ситуация сейчас наихудшая как в политическом, так и в финансовом отношении. Мы уже пять лет находимся в кризисе…

А. Е. Филимонов. Кипрская агония – хроника «спасения» 18

С середины марта ситуация на Кипре стала основной темой в российских СМИ, вытеснив фактически все другие – лишь ближе к середине апреля снижение цен на нефть потеснило ее. Ничего удивительного в этом нет – Кипр для российского бизнес-сообщества до недавнего времени оставался символом оптимизации налогообложения. Сегодня банковский сектор Кипра находится в очень тяжелом положении, дефолт фактически неизбежен. По сути, все что осталось сейчас у страны – это, как ни парадоксально, ее репутация.

М. Е. Мамонов. Госбанки vs частный банковский сектор: кто эффективнее? 22

В статье эмпирически сопоставляются различные группы российских банков с позиции их операционной эффективности в терминах показателя «расходы-доходы» (cost-to-income ratio). Утверждение, что госбанки эффективнее частных банков, подтверждается серией альтернативных расчетов.

А. Ю. Апокин, И. О. Сухарева. Банковский кредит и экономика зоны евро: что чему расти мешает 31

В статье рассматривается влияние факторов спроса и предложения на динамику кредитования европейских банков. Авторы приходят к выводу, что сокращение кредитования объясняется, преимущественно, стороной спроса при существенно более скромной роли стороны предложения кредита. Это означает, что при использовании политики количественного смягчения, устраняющей ограничения со стороны предложения, не стоит ожидать увеличения кредитования, пока не восстановится спрос на кредит.

Банковские риски

А. В. Камышев. Кредитный риск в ипотеке и Базельские стандарты капитала 37

В статье рассматриваются вопросы кредитного риска по ипотечным активам в контексте международных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору. Обсуждаются возможности более чувствительного подхода к измерению риска, а также приведения экономического и нормативного капитала банка под ипотечные кредиты в соответствие с инструментами продвинутого IRB-подхода и внешними механизмами кредитной поддержки (ипотечным страхованием и секьюритизацией).

Регулирование и надзор

С. Р. Моисеев, Е. А. Снегова. Сетевой анализ на службе центрального банка 43

Взаимосвязанность финансовых институтов определяется природой, масштабом и продолжительностью обязательств, которые возникают между ними. Анализ взаимосвязанности включает описание и анализ сети связей участников в рыночном сегменте и/или между различными сегментами. Сетевой анализ показывает, кто является центральными игроками, где находятся уязвимые связи, а также как форма и характеристики сети изменяются во времени. Этот анализ дополняет информацию о рыночной концентрации и позволяет оценить, в какой мере участники рынка подвержены общим шокам.

ПРАКТИКА

Банковские риски

А. Ю. Киргизов. Регулирование процентной ставки по кредиту в целях покрытия кредитных рисков 50

Коммерческие банки, определяя ставки по выдаваемым кредитам, ориентируются на ретроспективный анализ доходности кредитного портфеля, сложившийся уровень кредитного риска, величину просроченной задолженности. При этом ставка может выходить за пределы установленного ранее диапазона. Но что делать, если финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга ухудшилось? В статье сделана попытка ответить на данный вопрос.

Д. П. Валько. Методика анализа стабильности банковской системы 53

Существует много способов оценки дефолтного риска кредитной организации. Чаще всего с помощью моделирования оценивается стрессоустойчивость отдельных частей баланса. В статье представлена модель одновременной оценки риска платежеспособности и риска ликвидности. Проанализирована возможность внедрения принципа «заражения» в банковском секторе для выявления дополнительных источников нестабильности.

Организация и управление

Г. Г. Господарчук, Г. П. Комиссаров, Н. Г. Малова. Повышение качества корпоративного управления в коммерческих банках 60

В статье показан новый подход к корпоративному управлению с использованием системы стратегических сбалансированных показателей и итерационного стратегического планирования. Предложена многоуровневая система стратегически значимых показателей, учитывающая специфику управления в коммерческих банках. Представлен алгоритм перевода стратегических целей кредитных организаций на операционный уровень.

Ю. С. Эзрох. Использование социальных интернет-ресурсов – тенденция конкурентной борьбы коммерческих банков? 67

На основе статистики 2012 г. в статье анализируется, как российские коммерческие банки используют социальные сети для продвижения своих продуктов. Предлагаются пути решения некоторых проблем в данной сфере.

Н. И. Волошин. Досрочный возврат депозитов физических лиц 71

В статье систематизированы факторы, побуждающие физическое лицо к досрочному изъятию банковского депозита. Детально исследовано влияние финансового фактора на возврат депозита. Установлено условие, при котором досрочное изъятие определяется данным фактором. Построены статистически достоверные математические модели, позволяющие оценить вероятность досрочного возврата депозита.

О. В. Курныкина, Н. Е. Курныкин. Организация системы внутреннего контроля в условиях развития электронных банковских технологий и ДБО 78

В статье рассмотрены проблемы и особенности рисков, возникающих при использовании электронных банковских технологий и дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Обоснована необходимость и рекомендованы пути модернизации системы внутреннего контроля при применении электронных банковских технологий и ДБО.

На адвокатской кухне

А. В. Молохов. О взимании комиссий по кредитным договорам 82

Разная практика в арбитражных судах по вопросам взимания комиссий по кредитным договорам обусловливает необходимость скорейшего вмешательства высшей судебной инстанции в решение этой проблемы.

Вопрос-ответ

Когда договор уступки права требования признан недействительным как ничтожная сделка 85

На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».

Лауреаты премии «Банковское дело»

Стратегия банка: поддержка реального сектора региона. Интервью с В. Будариным 86

Этот год для банка «Кубань Кредит» юбилейный – 28 сентября ему исполнится 20 лет. Созданный для развития регионального бизнеса, банк «Кубань Кредит» является системообразующим не только для Краснодарского края, но и всего Южного федерального округа. На протяжении ряда лет он занимает лидирующие позиции среди самостоятельных кредитных организаций Кубани, входит в топ-100 российских банков по основным показателям. В течение пяти лет «Кубань Кредит» становился лучшим региональным банком страны, трижды был удостоен звания «Лидер экономики Кубани».