Журнал «Банковское дело», №4, 2013

A− A= A+ 01.04.2013

СОДЕРЖАНИЕ

События, новости, информация 2, 3, 4, 29, 58
Анонс мероприятий (май–2013) 95
Ученый совет 92

Информация о защитах кандидатских и докторских диссертационных работ.

Дословно

Об отношении к делу 94

АНАЛИТИКА

Анализ и прогноз

О. И. Лаврушин. Банки в современной экономике: необходимость перемен 6

Современный финансовый экономический кризис, приведший к заметным экономическим и социальным потерям, сокращению темпов экономического развития, доходов предприятий и граждан, вызвал острую необходимость перемен как в области управления производством, так и банковской деятельности. Анализ необходимых преобразований дан в статье.

М. Е. Мамонов. Ключевые риски и потенциал роста стабильностироссийского банковского сектора 14

В статье предлагается двухуровневая система оценки ключевых рисков российского банковского сектора. На первом уровне системы производится анализ текущего состояния банков с точки зрения их устойчивости к кредитным, процентным и другим рискам (ex-ante оценка). На втором уровне системы анализируются агрегированные показатели стабильности банков (ex-post оценка) и с помощью эмпирических методов оцениваются эластичности стабильности по набору рисков, рассмотренных на первом уровне. Основные выводы – системные риски банковского сектора находятся на средневысоком уровне, а его возможности по капитализации прибыли весьма ограничены при существующей модели банковского бизнеса.

Е. В. Рыбин. Банковский ретейл: безоблачное настоящее и тревожное будущее 25

Структурные изменения ждут российский банковский рынок на новом этапе развития. Какие именно изменения, показано в статье на примере важнейшей сферы банковских услуг – банковского ретейла.

И. О. Сухарева, Н. Н. Юнусова. «Компрессор» для экономики – эффекты притока прямых иностранных инвестиций 30

Статья представляет собой обзор ключевых каналов влияния прямых иностранных инвестиций на технологическое развитие и макроэкономические параметры страны-реципиента. Особое внимание уделяется исследованию эффективности мер экономической политики, воздействующих на входящие потоки ПИИ.

Банковские риски

М. А. Поморина, Е. С. Шевченко. Базельский комитет об агрегации рисков и управлении экономическим капиталом банка (окончание) 39

Рассмотрены проблемы, связанные с построением процессов определения экономического капитала (или внутренних процедур оценки достаточности капитала – ICAAP). Одной из наиболее сложных и неоднозначно решаемых проблем при внедрении данных процессов, рекомендуемых Базельским комитетом, является выбор структуры и порядка агрегации риска, которые лучше всего подходят для конкретного банка, а также определение модели агрегации. Для решения данной задачи необходимо гармонизировать подходы к моделированию разных видов банковских рисков, поскольку они отличаются чрезвычайной неоднородностью как по выбору единицы учета риска, так и по модели комбинирования рисков.

П. А. Тамаров. Бесперебойность в НПС и риски кредитной организации…(окончание) 46

Статья посвящена вопросам бесперебойности и управления рисками платежных систем. Понятие бесперебойности перевода денежных средств рассматривается, с одной стороны, во взаимосвязи с бесперебойностью функционирования платежной системы, а с другой – в соотношении с банковскими рисками, в том числе риском ликвидности и операционным риском. Рассматриваются методические аспекты оценки риска информационной безопасности, влияющего на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам.

Финансовые рынки

И. Н. Рыкова, Н. В. Фисенко. Рынок розничного кредитования: тенденции и перспективы развития 53

Быстрый рост объема розничных кредитов, который происходит в России в последние годы, вызывает противоречивые суждения экспертов. Одни считают данный процесс закономерным, указывая на низкий уровень кредитования физических лиц по сравнению с развитыми странами. Другие предупреждают, что стремительный рост портфеля розничных кредитов приведет к ухудшению его качества.

ПРАКТИКА

Платежные системы и расчеты

С. В. Криворучко, Л. В. Якупова. Вопросы ценообразования в розничных платежных системах (на примере карточных схем) 60

Во втором полугодии 2012 г. в России появился реестр операторов платежных систем, и впервые стало известно, сколько в стране платежных систем и какие они. Очевидно, что большинство их – это так называемые розничные платежные системы, количество которых обусловливает рыночную конкуренцию на рынке платежных услуг. В статье показано, как конкуренция может влиять на процессы ценообразования в платежных системах и смогут ли выиграть от этого потребители – жители России.

Банковские риски

Н. Э. Соколинская. Основные методы управления фондовыми рисками 65

В статье раскрываются методы управления фондовыми рисками в целях их минимизации: лимитирование, способы анализа, прогнозирование, хеджирование, а также методы формирования оптимального фондового портфеля.

Организация и управление

В. В. Байташева, В. Е. Косарев. Кредитные организации и социальные сети 73

Социальные сети становятся элементом ежедневного информационного окружения клиента кредитной организации. Клиент готов принять услуги дистанционного банковского обслуживания через соцсети. Готовы ли к этому банки? В статье показаны подходы кредитных организаций к новым каналам работы с клиентами, даны примеры использования социальных сетей для продаж банковских продуктов.

А. А. Кабанов. Управление денежными потоками с помощью инструментов сash management 77

Использование продуктов cash management позволяет корпорациям сократить потребность в краткосрочных заемных средствах, а следовательно и затраты на их обслуживание на 10–30%. В статье показаны способы повышения эффективности управления денежными потоками с помощью инструментов cash management.

Т. А. Галочкина. Влияние стандартов Базель II и Базель III на устойчивость банка 84

Международный стандарт Базель II оказался недостаточно эффективным в условиях дестабилизации международного финансового рынка. Ужесточение требований к капиталу в новом стандарте Базель III с целью повышения устойчивости банков не дает полной уверенности в решении этой проблемы. В статье рассматривается новый подход к использованию норматива достаточности капитала на основе анализа его влияния на финансовое состояние банка.

Вопрос-ответ