«Эксперт РА» публикует рэнкинги банков на 1 июня 2019 года

Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

Попытки охладить розничное кредитование пока не возымели успеха. Темп прироста совокупного по сектору портфеля ссуд физических лиц за май 2019 года составил 1,58%. Более высокие месячные темпы прироста розницы в 2019 году наблюдались только в январе. И пока только в марте 2019 года портфель демонстрировал отрицательную динамику (-0,21%). Разгон розничного кредитования может быть связан с попыткой банков извлечь максимальную прибыль по данному направлению до значительного ужесточения регулирования осенью 2019 года, когда некоторым игрокам придется частично сворачивать кредитование физических лиц и почти всем – замедлять рост портфеля с учетом повышения коэффициентов риска кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

В пассивной же части динамика по розничному направлению близка к нулю – за май 2019 года объем средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей на счетах в банках практически не изменился. Не наблюдалось и перетока вкладчиков в топ-10: рыночная доля десяти крупнейших банков по объему привлеченных средств населения сохраняется на уровне 79,23%. В части корпоративного фондирования в мае сохранилась умеренная положительная динамика в размере 1,50% по топ-10 и 1,60% по сектору в целом.

Количество банков с невысокой устойчивостью капитала к реализации кредитных и рыночных рисков за месяц увеличилось. Если на 01.05.2019 запас капитала над нормативным минимумом 127 кредитных организаций не мог абсорбировать потенциальное обесценение свыше 5% их чистых активов, то на 01.06.2019 таких банков стало 133. Из них буфер абсорбирования убытков, эквивалентный величине менее 2% чистых активов, на 01.06.2019 демонстрируют 34 банка против 27 на 01.05.2019. В целом такая динамика показывает, что кредитные организации активнее «нагружают» капитал доходными активами под риском, пытаясь повысить рентабельность, что одновременно приводит к уменьшению запаса прочности. В число 133 банков, капитал которых чувствителен к обесценению 5% активов, входит 39 игроков из топ-100. При прочих равных факторах крупные банки имеют доступ к наиболее качественным рыночным активам, что может оправдывать повышение нагрузки на капитал.

В контексте устойчивости к обесценению активов лишь для 26 банков основным фактором уязвимости выступает достаточность базового капитала (норматив Н1.1). Наиболее распространенный показатель, по которому запас прочности минимален, - это абсолютная величина собственных средств (у 149 из 406 кредитных организаций, представленных в рэнкинге). Такая картина говорит о недостаточно эффективном использовании собственных средств значительной частью банков. Поддержание избыточного уровня достаточности капитала часто связано с дефицитом качественных заемщиков в характерной для банка рыночной нише или необходимостью сохранения значительного объема безрисковых ликвидных активов при отсутствии долгосрочного фондирования и высокой волатильности ресурсной базы.